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在Python量化领域，PyAlgoTrade和zipline并列两大策略回测框架的先驱，其中PyAlgoTrade主要针对CTA策略（单一合约交易），而zipline主要针对统计套利策略（投资组合交易）。

在知乎和QQ群里也被很多人问了挺多次vn.py和PyAlgoTrade有什么区别，感觉零散的解释效果不咋地，还是决定“一表剩千言”。

值得说明的是，vn.py是一个完整的量化交易程序开发框架，包括从交易接口、事件引擎、GUI、算法应用等诸多模块，而PyAlgoTrade主要是一个策略框架（回测、交易），所以直接对比没什么意义，下面这个表里用来和PyAlgoTrade做对比的是vn.trader（交易平台）中的上层应用模块CtaAlgo（CTA策略模块）。

在上表前先强调下：本人也是vn.py框架的作者，以下对比内容可能带有严重的主观偏见，所以如果对内容有任何不满的地方欢迎在评论区指出，如果是PyAlgoTrade的作者当然也可以选择破口大骂～：）